Approximation of the finite dimensional distributions of multiple fractional integrals

Bardina, Xavier; Es-Sebaiy, Khalifa; Tudor, Ciprian

Type de document :

Compte-rendu et recension critique d'ouvrage

Titre :

Approximation of the finite dimensional distributions of multiple fractional integrals

Auteur(s) :

Bardina, Xavier [Auteur]
Departament de Matemàtiques [Barcelona] [UAB]
Es-Sebaiy, Khalifa [Auteur]
Statistique, Analyse et Modélisation Multidisciplinaire (SAmos-Marin Mersenne) [SAMM]
Tudor, Ciprian [Auteur]

Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524 [LPP]

Titre de la revue :

Journal of Mathematical Analysis and Applications

Pagination :

694-711

Éditeur :

Elsevier

Date de publication :

2010

ISSN :

0022-247X

Discipline(s) HAL :

Mathématiques [math]/Probabilités [math.PR]

Résumé en anglais : [en]

We construct a family $I_{n_{\eps}}(f)_{t}$ of continuous stochastic processes that converges in the sense of finite dimensional distributions to a multiple Wiener-Itô integral $I_{n}^{H}(f1^{\otimes n}_{[0,t] })$ with ...
Lire la suite >We construct a family $I_{n_{\eps}}(f)_{t}$ of continuous stochastic processes that converges in the sense of finite dimensional distributions to a multiple Wiener-Itô integral $I_{n}^{H}(f1^{\otimes n}_{[0,t] })$ with respect to the fractional Brownian motion. We assume that $H>\frac{1}{2}$ and we prove our approximation result for the integrands $f$ in a rather general class.Lire moins >

Langue :

Anglais

Vulgarisation :

Non

Collections :