Change-Point Detection, Segmentation, and Related Topics

Abstract

Des contributions récentes dans les problèmes de détection de rupture, de segmentation et de l'inférence pour des modèles non-réguliers sont présentées. Les problèmes considérés incluent l'estimation de plusieurs points de rupture avec une pénalité adaptative pour des séries temporelles avec différentes structures de dépendance, l'estimation d'un point de singularité pour des modèles de type cusp, l'inférence pour des modèles auto-régressifs à seuil et la segmentation croisée des matrices.