Semi-parametric estimation of the long-range ...

Document type :
Partie d'ouvrage: Chapitre
Permalink :
http://hdl.handle.net/20.500.12210/123378
Title :
Semi-parametric estimation of the long-range dependence parameter : A survey
Author(s) :
Bardet, Jean-Marc [Auteur]
Modélisation Appliquée, Trajectoires Institutionnelles et Stratégies Socio-Économiques [MATISSE - UMR 8595]
Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique [SAMOS]
Philippe, Anne [Auteur]
Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524 [LPP]
Oppenheim, Georges [Auteur]
Laboratoire de Mathématiques d'Orsay [LMO]
Taqqu, Murad [Auteur]
Stoev, Stilan [Auteur]
Lang, Gabriel [Auteur]
Laboratoire de Gestion du Risque En Sciences de l'Environnement [GRESE]
Book title :
Theory and applications of long-range dependence.
Publisher :
Birkhäuser
Publication date :
2003
English keyword(s) :
fractional Gaussian noise
self-similarity
time series
FARIMA
estimation
HAL domain(s) :
Mathématiques [math]/Statistiques [math.ST]
English abstract : [en]
In semi-parametric models, the long-range dependence parameter is estimated without assuming that the short-range dependence structure of the covariance function is known. We review some of the estimation methods and present ...
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Language :
Anglais
Audience :
Non spécifiée
Popular science :
Non
Collections :
Source :
Harvested from HAL
Submission date :
2025-01-24T18:09:23Z