Équilibre de Stackelberg Stationnaire Fort ...
Document type :
Rapport de recherche: Autre communication scientifique (congrès sans actes - poster - séminaire...)
Title :
Équilibre de Stackelberg Stationnaire Fort dans les jeux stochastiques actualisés
Author(s) :
Bucarey, Víctor [Auteur]
Integrated Optimization with Complex Structure [INOCS]
Département d'Informatique [Bruxelles] [ULB]
Della Vecchia, Eugenio [Auteur]
Facultad de Ciencias Exactas, Ingenieria y Agrimensura [Rosario] [FCEIA]
Jean-Marie, Alain [Auteur]
Network Engineering and Operations [NEO ]
Ordóñez, Fernando [Auteur]
Departamento de Ingenieria Industrial [Santiago] [DII]
Integrated Optimization with Complex Structure [INOCS]
Département d'Informatique [Bruxelles] [ULB]
Della Vecchia, Eugenio [Auteur]
Facultad de Ciencias Exactas, Ingenieria y Agrimensura [Rosario] [FCEIA]
Jean-Marie, Alain [Auteur]
Network Engineering and Operations [NEO ]
Ordóñez, Fernando [Auteur]
Departamento de Ingenieria Industrial [Santiago] [DII]
Institution :
Inria
Publication date :
2021-03
Keyword(s) :
Jeux stochastiques
Équilibre de Stackelberg
Contrôle optimal
Équilibre de Stackelberg
Contrôle optimal
English keyword(s) :
Stackelberg Equilibrium
Optimal control
Stochastic games
Optimal control
Stochastic games
HAL domain(s) :
Computer Science [cs]/Operations Research [math.OC]
Mathématiques [math]/Probabilités [math.PR]
Mathématiques [math]/Probabilités [math.PR]
French abstract :
Dans cet article, nous nous focalisons sur les équilibres de Stackelbergpour pour les jeux stochastiques actualisés. Nous commençons par formaliser le conceptd’équilibre fort de Stackelberg en politiques stationnaires ...
Show more >Dans cet article, nous nous focalisons sur les équilibres de Stackelbergpour pour les jeux stochastiques actualisés. Nous commençons par formaliser le conceptd’équilibre fort de Stackelberg en politiques stationnaires (Strong Stationary StackelbergEquilibria, SSSE) pour ces jeux. Nous exhibons des classes de jeux pour lesquels le SSSEexiste et nous montrons par des contre-exemples que les SSSE n’existent pas dans le casgénéral. Nous définissons des opérateurs de programmation dynamique appropriés pour ceconcept dont les points fixes sont nommés FPE (Fixed Point Equilibria). Nous montronsque le FPE et le SSSE coïncident pour la classe de jeux stochastiques avec stratégiedu “follower” myope (Myopic Follower Strategy, MFS). Nous montrons des exemplesnumériques qui éclairent la relation entre SSSE et FPE ainsi que le comportement desalgorithmes Value Iteration, Policy Iteration, et la formulation par ProgrammationMathématique de ce problème. Finalement, nous décrivons une application dans ledomaine de la sécurité pour illustrer les concepts de solution et l’efficacité des algorithmesintroduits dans cet article.Show less >
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English abstract : [en]
In this work we focus on Stackelberg equilibria for discounted stochasticgames. We begin by formalizing the concept of Stationary Strong Stackelberg Equlibrium(SSSE) policies for such games. We provide classes of games ...
Show more >In this work we focus on Stackelberg equilibria for discounted stochasticgames. We begin by formalizing the concept of Stationary Strong Stackelberg Equlibrium(SSSE) policies for such games. We provide classes of games where the SSSE exists, andwe prove via counterexamples that SSSE does not exist in the general case. We definesuitable dynamic programming operators whose fixed points are referred to as FixedPoint Equilibrium (FPE). We show that the FPE and SSSE coincide for a class of gameswith Myopic Follower Strategy. We provide numerical examples that shed light on therelationship between SSSE and FPE and the behavior of Value Iteration, Policy Iterationand Mathematical programming formulations for this problem. Finally, we present asecurity application to illustrate the solution concepts and the efficiency of the algorithmsstudied in this article.Show less >
Show more >In this work we focus on Stackelberg equilibria for discounted stochasticgames. We begin by formalizing the concept of Stationary Strong Stackelberg Equlibrium(SSSE) policies for such games. We provide classes of games where the SSSE exists, andwe prove via counterexamples that SSSE does not exist in the general case. We definesuitable dynamic programming operators whose fixed points are referred to as FixedPoint Equilibrium (FPE). We show that the FPE and SSSE coincide for a class of gameswith Myopic Follower Strategy. We provide numerical examples that shed light on therelationship between SSSE and FPE and the behavior of Value Iteration, Policy Iterationand Mathematical programming formulations for this problem. Finally, we present asecurity application to illustrate the solution concepts and the efficiency of the algorithmsstudied in this article.Show less >
Language :
Anglais
Collections :
Source :
Files
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