Linear diffusion with stationary switching regime

Type de document :
Compte-rendu et recension critique d'ouvrage
DOI :
10.1051/ps:2003017
Titre :
Linear diffusion with stationary switching regime
Auteur(s) :
Guyon, Xavier [Auteur]
Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique [SAMOS]
Modélisation Appliquée, Trajectoires Institutionnelles et Stratégies Socio-Économiques [MATISSE - UMR 8595]
Iovleff, Serge [Auteur] refId
Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524 [LPP]
Yao, Jian-Feng [Auteur]
Institut de Recherche Mathématique de Rennes [IRMAR]
Titre de la revue :
ESAIM: Probability and Statistics
Pagination :
25-35
Éditeur :
EDP Sciences
Date de publication :
2004
ISSN :
1292-8100
Mot(s)-clé(s) en anglais :
diffusion
switching regime
ergodicity
moment
Ornstein-Uhlenbeck process
Discipline(s) HAL :
Mathématiques [math]/Statistiques [math.ST]
Statistiques [stat]/Théorie [stat.TH]
Résumé en anglais : [en]
Let Y be an Ornstein-Uhlenbeck diffusion governed by a stationary and ergodic process X. We give condition for ergodicity of Y and give conditions that ensures existence of moment for the invariant law of Y.
Langue :
Anglais
Vulgarisation :
Non
Collections :
Source :
Harvested from HAL
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