Test de comparaison du paramètre de longue mémoire
Document type :
Communication dans un congrès avec actes
Permalink :
Title :
Test de comparaison du paramètre de longue mémoire
Author(s) :
Lavancier, Frédéric [Auteur]
Centre de Recherche en Économie et Statistique [CREST]
Laboratoire de Mathématiques Jean Leray [LMJL]
Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524 [LPP]
Philippe, Anne [Auteur]
Laboratoire de Mathématiques Jean Leray [LMJL]
Surgailis, Donatas [Auteur]
Institute of Mathematics and Informatics
Vilnius Institute of Mathematics and Informatics
Centre de Recherche en Économie et Statistique [CREST]
Laboratoire de Mathématiques Jean Leray [LMJL]
Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524 [LPP]
Philippe, Anne [Auteur]
Laboratoire de Mathématiques Jean Leray [LMJL]
Surgailis, Donatas [Auteur]
Institute of Mathematics and Informatics
Vilnius Institute of Mathematics and Informatics
Conference title :
42èmes Journées de Statistique
City :
Marseille, France
Country :
France
Start date of the conference :
2010
Publication date :
2010
HAL domain(s) :
Mathématiques [math]/Statistiques [math.ST]
Statistiques [stat]/Théorie [stat.TH]
Statistiques [stat]/Théorie [stat.TH]
French abstract :
Nous proposons un test pour comparer le paramètre de longue mémoire de deux processus éventuellement corrélés. Le test est construit à partir de la statistique V/S basée sur deux estimations de la variance asymptotique des ...
Show more >Nous proposons un test pour comparer le paramètre de longue mémoire de deux processus éventuellement corrélés. Le test est construit à partir de la statistique V/S basée sur deux estimations de la variance asymptotique des sommes partielles. Nous établissons la consistance asymptotique du test. Des simulations illustrent les performances du test sur des petits échantillons et sa sensibilité au paramètre de type fenêtre de la statistique V/S. A partir d'un développement asymptotique de la statistique V/S, nous obtenons un critère adaptatif pour le choix de ce paramètre.Show less >
Show more >Nous proposons un test pour comparer le paramètre de longue mémoire de deux processus éventuellement corrélés. Le test est construit à partir de la statistique V/S basée sur deux estimations de la variance asymptotique des sommes partielles. Nous établissons la consistance asymptotique du test. Des simulations illustrent les performances du test sur des petits échantillons et sa sensibilité au paramètre de type fenêtre de la statistique V/S. A partir d'un développement asymptotique de la statistique V/S, nous obtenons un critère adaptatif pour le choix de ce paramètre.Show less >
Language :
Français
Peer reviewed article :
Oui
Audience :
Internationale
Popular science :
Non
Collections :
Source :
Submission date :
2025-01-24T11:01:22Z
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