Réintégration des refusés en Credit Scoring

Abstract

Un système d'octroi de crédit peut refuser des demandes de prêt jugées trop risquées. Au sein de ce système, le score de crédit fournit une valeur mesurant un risque de défaut, valeur qui est comparéè a un seuil d'acceptabilité. Ce score est construit exclusivement sur des données de clients financés, contenant en particulier l'information " bon ou mauvais payeur " , alors qu'il est par la suite appliquéappliqué`appliquéà l'ensemble des deman-des. Un tel score est-il statistiquement pertinent ? Dans cette note, nous précisons et formalisons cette question etétudionsetétudions l'effet de l'absence des non-financés sur les scoresélaborés scoresélaborés. Nous présentons ensuite des méthodes pour réintégrer les non-financés et con-cluons sur leur inefficacité en pratique, ` a partir de données issues de Crédit Agricole Consumer Finance