Pour des stress-tests bancaires réglementaires ...
Document type :
Article dans une revue scientifique
Title :
Pour des stress-tests bancaires réglementaires plus transparents
Author(s) :
Journal title :
Revue Banque
Pages :
50-54
Publisher :
Revue Banque édition
Publication date :
2018-02-23
ISSN :
1772-6638
HAL domain(s) :
Sciences de l'Homme et Société
Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances
Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances
French abstract :
Les auteurs proposent une méthode alternative de stress-tests, où les actifs de la banque sont directement stressés, qui prend en compte les éventuels effets de rétroaction (vente d’actifs, coûts de liquidations), et ...
Show more >Les auteurs proposent une méthode alternative de stress-tests, où les actifs de la banque sont directement stressés, qui prend en compte les éventuels effets de rétroaction (vente d’actifs, coûts de liquidations), et utilisant uniquement des données publiques. L’objectif est de supprimer l’effet « boîte noire » reproché aux stress-tests actuels.Show less >
Show more >Les auteurs proposent une méthode alternative de stress-tests, où les actifs de la banque sont directement stressés, qui prend en compte les éventuels effets de rétroaction (vente d’actifs, coûts de liquidations), et utilisant uniquement des données publiques. L’objectif est de supprimer l’effet « boîte noire » reproché aux stress-tests actuels.Show less >
Language :
Français
Peer reviewed article :
Oui
Audience :
Internationale
Popular science :
Non
Collections :
Source :