Évaluation du risque systémique bancaire

Braouezec, Yann; Wagalath, Lakshithe

Type de document :

Compte-rendu et recension critique d'ouvrage

Titre :

Évaluation du risque systémique bancaire

Auteur(s) :

Braouezec, Yann [Auteur]

Lille économie management - UMR 9221 [LEM]
Wagalath, Lakshithe [Auteur]

Lille économie management - UMR 9221 [LEM]

Titre de la revue :

Banque Stratégie

Éditeur :

Retail banker international

Date de publication :

2016

ISSN :

0762-4077

Mot(s)-clé(s) en anglais :

Comité de Bâle
Risque systémique
Banque
Marchés financiers

Discipline(s) HAL :

Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances

Résumé en anglais : [en]

Le Comité de Bâle a élaboré une méthodologie pour évaluer l’importance systémique d’une banque, qui se mesure par un score final fondé sur cinq indicateurs. Cette approche présente l’avantage d’être simple, mais elle confère ...
Lire la suite >Le Comité de Bâle a élaboré une méthodologie pour évaluer l’importance systémique d’une banque, qui se mesure par un score final fondé sur cinq indicateurs. Cette approche présente l’avantage d’être simple, mais elle confère à la taille un rôle prédominant. Or les auteurs montrent que ce score final peut conduire à classer un établissement bancaire comme systémiquement important alors qu’il ne présente pas de risque systémique. Les indicateurs les plus importants de ce point de vue sont ceux qui mesurent l’interconnexion de l’établissement avec les « marchés financiers », par exemple ses positions risquées sur des produits dérivés OTC.Lire moins >

Langue :

Français

Vulgarisation :

Non

Collections :

Lille Économie Management (LEM) - UMR 9221

Source :

Harvested from HAL

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