Titre :

Ex-Post Optimal Strategy for the Trading of a Single Financial Asset

Auteur(s) :

Brandouy, Olivier [Auteur]
Lille - Economie et Management [LEM]
Mathieu, Philippe [Auteur]
Systèmes Multi-Agents et Comportements [SMAC]
Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille [LIFL]
Veryzhenko, Iryna [Auteur]
Systèmes Multi-Agents et Comportements [SMAC]
Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille [LIFL]

Titre de la manifestation scientifique :

Proceedings of the 15th International Conference on Computing in Economics and Finance (CEF'2009)

Ville :

undef

Pays :

France

Date de début de la manifestation scientifique :

2009

Titre de l’ouvrage :

Proceedings of the 15th International Conference on Computing in Economics and Finance (CEF'2009)

Date de publication :

2009

Discipline(s) HAL :

Informatique [cs]/Système multi-agents [cs.MA]
Informatique [cs]/Informatique et théorie des jeux [cs.GT]
Informatique [cs]/Ingénierie, finance et science [cs.CE]
Informatique [cs]/Intelligence artificielle [cs.AI]
Informatique [cs]/Logique en informatique [cs.LO]
Économie et finance quantitative [q-fin]/Finance [q-fin.GN]

Langue :

Interlingue

Comité de lecture :

Oui

Audience :

Non spécifiée

Vulgarisation :

Non

Commentaire :

Actes électroniques uniquement

Collections :

• Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille (CRIStAL) - UMR 9189

Source :

Harvested from HAL