Titre :

Estimation of parameters of regularly varying distributions on convex cones

Auteur(s) :

Davydov, Youri [Auteur]
Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524 [LPP]
Liu, Shuyan [Auteur]
Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles (ISBA)

Mot(s)-clé(s) en anglais :

regularly varying distributions
estimation of parameters
stable distributions
spectral measure

Discipline(s) HAL :

Mathématiques [math]/Probabilités [math.PR]
Mathématiques [math]/Statistiques [math.ST]
Statistiques [stat]/Théorie [stat.TH]

Résumé en anglais : [en]

The objective of this paper is to extend an estimation method of parameters of the stable distributions in $\rd$ to the regularly varying tails distributions in an arbitrary cone. The consistency and the asymptotic normality ...
Lire la suite >The objective of this paper is to extend an estimation method of parameters of the stable distributions in $\rd$ to the regularly varying tails distributions in an arbitrary cone. The consistency and the asymptotic normality of estimators are proved. The sampling method of regrouping is modified to optimize the rate of convergence of estimators.Lire moins >

Langue :

Anglais

Commentaire :

19 pages

Collections :

• Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524

Source :

Harvested from HAL