Etude fine de processus multifractionnaires non classiques

Abstract

Les processus stochastiques multifractionnaires sont des généralisations naturelles desmouvements brownien et brownien fractionnaire. Leur caractéristique essentielle est que leurs propriétés locales peuvent être prescrites via un paramètre fonctionnel et peuvent donc changer significativement d'un point à un autre. Le mouvement brownien multifractionnaire et d'autres processus multifractionnaires classiques sont construitsen remplaçant le paramètre de Hurst constant d'un processus fractionnaire par unefonction qui dépend de la variable qui permet d'indexer le processus. Une importante idée nouvelle est que le paramètre fonctionnel (déterministe ou aléatoire) de tels processus peut être dépendant de la variable d'intégration associée à l'intégrale stochastique qui représente le processus; un tel processus est alors dit multifractionnaire non classique.Ces processus non classiques sont plus complexes à étudier et il n'est pas certain que les méthodes usuelles s'adaptent à ce nouveau contexte. Un objectif important de cette thèse est de réussir à déterminer les exposants de Hölder local et ponctuel de ces processus non classiques pour un événement universel qui ne dépend pas du point considéré. Un autre objectif est l'estimation statistique de leur paramètre de Hurst (qui est parfois aléatoire) à partir d'une trajectoire discrétisée. Enfin, la question de la simulation de tels processus non classiques est également étudiée.