Generators of long-range dependent processes: ...

Document type :
Partie d'ouvrage
Title :
Generators of long-range dependent processes: A survey
Author(s) :
Bardet, Jean-Marc [Auteur]
Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique [SAMOS]
Modélisation Appliquée, Trajectoires Institutionnelles et Stratégies Socio-Économiques [MATISSE - UMR 8595]
Lang, Gabriel [Auteur]
Laboratoire de Gestion du Risque En Sciences de l'Environnement [GRESE]
Oppenheim, Georges [Auteur]
Laboratoire de Mathématiques d'Orsay [LMO]
Philippe, Anne [Auteur]
Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524 [LPP]
Taqqu, Murad [Auteur]
Book title :
Theory and applications of long-range dependence
Publisher :
Birkhäuser
Publication date :
2003
English keyword(s) :
Monte Carlo
fractional Brownian motion
FARIMA
HAL domain(s) :
Mathématiques [math]/Statistiques [math.ST]
English abstract : [en]
We describe methods for generating discretized sample paths of long-range dependent processes such as fractional Brownian motion, its increment fractional Gaussian noise and FARIMA processes.
Language :
Anglais
Audience :
Non spécifiée
Popular science :
Non
Collections :
Source :
Harvested from HAL