Pour des stress-tests bancaires réglementaires ...
Type de document :
Article dans une revue scientifique
Titre :
Pour des stress-tests bancaires réglementaires plus transparents
Auteur(s) :
Titre de la revue :
Revue Banque
Pagination :
50-54
Éditeur :
Revue Banque édition
Date de publication :
2018-02-23
ISSN :
1772-6638
Discipline(s) HAL :
Sciences de l'Homme et Société
Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances
Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances
Résumé :
Les auteurs proposent une méthode alternative de stress-tests, où les actifs de la banque sont directement stressés, qui prend en compte les éventuels effets de rétroaction (vente d’actifs, coûts de liquidations), et ...
Lire la suite >Les auteurs proposent une méthode alternative de stress-tests, où les actifs de la banque sont directement stressés, qui prend en compte les éventuels effets de rétroaction (vente d’actifs, coûts de liquidations), et utilisant uniquement des données publiques. L’objectif est de supprimer l’effet « boîte noire » reproché aux stress-tests actuels.Lire moins >
Lire la suite >Les auteurs proposent une méthode alternative de stress-tests, où les actifs de la banque sont directement stressés, qui prend en compte les éventuels effets de rétroaction (vente d’actifs, coûts de liquidations), et utilisant uniquement des données publiques. L’objectif est de supprimer l’effet « boîte noire » reproché aux stress-tests actuels.Lire moins >
Langue :
Français
Comité de lecture :
Oui
Audience :
Internationale
Vulgarisation :
Non
Collections :
Source :