A-t-on vraiment besoin d'un modèle ...
Type de document :
Communication dans un congrès avec actes
Titre :
A-t-on vraiment besoin d'un modèle probabiliste en ingénierie financière ?
Auteur(s) :
Fliess, Michel [Auteur]
Laboratoire d'informatique de l'École polytechnique [Palaiseau] [LIX]
Join, Cédric [Auteur]
Centre de Recherche en Automatique de Nancy [CRAN]
Non-Asymptotic estimation for online systems [NON-A]
Hatt, Frédéric [Auteur]
Lucid Capital Management
Laboratoire d'informatique de l'École polytechnique [Palaiseau] [LIX]
Join, Cédric [Auteur]
Centre de Recherche en Automatique de Nancy [CRAN]
Non-Asymptotic estimation for online systems [NON-A]
Hatt, Frédéric [Auteur]
Lucid Capital Management
Titre de la manifestation scientifique :
Conférence Méditerranéenne sur l'Ingénierie Sûre des Systèmes Complexes, MISC 2011
Ville :
Agadir
Pays :
Maroc
Date de début de la manifestation scientifique :
2011-05-27
Titre de l’ouvrage :
Conférence Méditerranéenne sur l'Ingénierie Sûre des Systèmes Complexes, MISC 2011
Date de publication :
2011-05-27
Mot(s)-clé(s) en anglais :
Quantitative finance
dynamic portfolio management
strategy
time series
trends
volatility
Kalman filters
noise removal
numerical differentiation
nonstandard analysis
dynamic portfolio management
strategy
time series
trends
volatility
Kalman filters
noise removal
numerical differentiation
nonstandard analysis
Discipline(s) HAL :
Économie et finance quantitative [q-fin]/Finance quantitative [q-fin.CP]
Économie et finance quantitative [q-fin]/Gestion de portefeuilles [q-fin.PM]
Informatique [cs]/Ingénierie, finance et science [cs.CE]
Informatique [cs]/Automatique
Informatique [cs]/Traitement du signal et de l'image [eess.SP]
Sciences de l'ingénieur [physics]/Traitement du signal et de l'image [eess.SP]
Mathématiques [math]/Logique [math.LO]
Mathématiques [math]/Statistiques [math.ST]
Statistiques [stat]/Théorie [stat.TH]
Statistiques [stat]/Méthodologie [stat.ME]
Économie et finance quantitative [q-fin]/Gestion de portefeuilles [q-fin.PM]
Informatique [cs]/Ingénierie, finance et science [cs.CE]
Informatique [cs]/Automatique
Informatique [cs]/Traitement du signal et de l'image [eess.SP]
Sciences de l'ingénieur [physics]/Traitement du signal et de l'image [eess.SP]
Mathématiques [math]/Logique [math.LO]
Mathématiques [math]/Statistiques [math.ST]
Statistiques [stat]/Théorie [stat.TH]
Statistiques [stat]/Méthodologie [stat.ME]
Résumé en anglais : [en]
A new standpoint on financial time series, without the use of any mathematical model and of probabilistic tools, yields not only a rigorous approach of trends and volatility, but also efficient calculations which were ...
Lire la suite >A new standpoint on financial time series, without the use of any mathematical model and of probabilistic tools, yields not only a rigorous approach of trends and volatility, but also efficient calculations which were already successfully applied in automatic control and in signal processing. It is based on a theorem due to P. Cartier and Y. Perrin, which was published in 1995. The above results are employed for sketching a dynamical portfolio and strategy management, without any global optimization technique. Numerous computer simulations are presented.Lire moins >
Lire la suite >A new standpoint on financial time series, without the use of any mathematical model and of probabilistic tools, yields not only a rigorous approach of trends and volatility, but also efficient calculations which were already successfully applied in automatic control and in signal processing. It is based on a theorem due to P. Cartier and Y. Perrin, which was published in 1995. The above results are employed for sketching a dynamical portfolio and strategy management, without any global optimization technique. Numerous computer simulations are presented.Lire moins >
Langue :
Français
Comité de lecture :
Oui
Audience :
Internationale
Vulgarisation :
Non
Collections :
Source :
Fichiers
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- http://arxiv.org/pdf/1104.2124
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