Non-parametric adaptive estimation of the ...

Type de document :
Article dans une revue scientifique: Article original
DOI :
10.1016/j.spa.2013.09.012
URL permanente :
http://hdl.handle.net/20.500.12210/120675
Titre :
Non-parametric adaptive estimation of the drift for a jump diffusion process
Auteur(s) :
Schmisser, Emeline [Auteur]
Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524 [LPP]
Titre de la revue :
Stochastic Processes and their Applications
Pagination :
883-914
Éditeur :
Elsevier
Date de publication :
2014-01
ISSN :
0304-4149
Mot(s)-clé(s) :
jump diffusion
drift estimation
Discipline(s) HAL :
Mathématiques [math]/Statistiques [math.ST]
Statistiques [stat]/Théorie [stat.TH]
Résumé en anglais : [en]
In this article, we consider a jump diffusion process (X_t)observed at discrete times t=0,Delta,...,nDelta. The sampling interval Delta tends to 0 and nDelta tends to infinity. We assume that (X_t) is ergodic, strictly ...
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Langue :
Anglais
Comité de lecture :
Oui
Audience :
Internationale
Vulgarisation :
Non
Collections :
Source :
Harvested from HAL
Date de dépôt :
2025-01-24T10:11:33Z
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