Multifractal random walk driven by a Hermite ...

Type de document :
Partie d'ouvrage: Chapitre
URL permanente :
http://hdl.handle.net/20.500.12210/123233
Titre :
Multifractal random walk driven by a Hermite process
Auteur(s) :
Fauth, Alexis [Auteur]
Statistique, Analyse et Modélisation Multidisciplinaire (SAmos-Marin Mersenne) [SAMM]
Tudor, Ciprian A. [Auteur]
Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524 [LPP]
Titre de l’ouvrage :
Handbook of high-frequency trading and modeling in finance
Éditeur :
Wiley Handb. Finance Eng. Econom., Wiley, Hoboken, NJ
Date de publication :
2016
Discipline(s) HAL :
Mathématiques [math]/Probabilités [math.PR]
Résumé en anglais : [en]
We introduce a Multifractal Random Walk (MRW) defined as a stochastic integral of an infinitely divisible noise with respect to a Hermite process. Hermite processes are self-similar stochastic processes with stationary ...
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Langue :
Anglais
Audience :
Internationale
Vulgarisation :
Non
Collections :
Source :
Harvested from HAL
Date de dépôt :
2025-01-24T17:47:57Z