Price dynamics and market liquidity: An ...

Type de document :
Compte-rendu et recension critique d'ouvrage
DOI :
10.1016/j.qref.2014.09.003
Titre :
Price dynamics and market liquidity: An intraday event study on Euronext
Auteur(s) :
Mazza, Paolo [Auteur]
Lille économie management - UMR 9221 [LEM]
Titre de la revue :
Quarterly Review of Economics and Finance
Pagination :
139--153
Éditeur :
Elsevier
Date de publication :
2015-05
ISSN :
1062-9769
Mot(s)-clé(s) en anglais :
Liquidity
Limit order market
Informed trading
Market microstructure
HLOC dynamics
Discipline(s) HAL :
Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management
Résumé en anglais : [en]
In this paper, we determine whether intraday price dynamics observed on Euronext help characterize market liquidity in real time. We generate 15-min price movement configurations based on high-low-open-close (HLOC) patterns ...
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Langue :
Anglais
Vulgarisation :
Non
Collections :
Source :
Harvested from HAL