A discrete log-normal process to generate a sequential multifractal time series,

Perpete, N.; Schmitt, François G

Type de document :

Article dans une revue scientifique: Article original

DOI :

10.1088/1742-5468/2011/12/P12013

Titre :

A discrete log-normal process to generate a sequential multifractal time series,

Auteur(s) :

Perpete, N. [Auteur]
Schmitt, François G [Auteur]
Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences (LOG) - UMR 8187 [LOG]

Titre de la revue :

Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment

Pagination :

12013

Éditeur :

IOP Publishing

Date de publication :

2011-12-22

ISSN :

1742-5468

Discipline(s) HAL :

Planète et Univers [physics]/Sciences de la Terre/Océanographie

Résumé en anglais : [en]

We propose a discrete log-normal process to generate an intermittent time series and show that it possesses multifractal properties. With such a process, it is possible for the first time to sequentially generate a ...
Lire la suite >We propose a discrete log-normal process to generate an intermittent time series and show that it possesses multifractal properties. With such a process, it is possible for the first time to sequentially generate a multifractal time series with an arbitrary length and a specified and fixed scale ratio. We explore its predictability properties and discuss a log-stable generalization. Since this corresponds to a special type of log-FARIMA truncated process, this model provides for the first time a link between FARIMA and multifractal families of models.Lire moins >

Langue :

Anglais

Comité de lecture :

Oui

Audience :

Internationale

Vulgarisation :

Non

Collections :

Laboratoire d'Océanologie et de Géosciences (LOG) - UMR 8187

Source :

Harvested from HAL

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