Titre :

Asymptotic behavior of the Whittle estimator for the increments of a Rosenblatt process

Auteur(s) :

Bardet, Jean-Marc [Auteur]
Statistique, Analyse et Modélisation Multidisciplinaire (SAmos-Marin Mersenne) [SAMM]
Tudor, Ciprian A. [Auteur]
Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524 [LPP]

Titre de la revue :

Journal of Multivariate Analysis

Pagination :

1-16

Éditeur :

Elsevier

Date de publication :

2014

ISSN :

0047-259X

Mot(s)-clé(s) en anglais :

Malliavin calculus
Whittle estimator
Rosenblatt process
long-memory process
non-central limit theorem
Malliavin calculus.

Discipline(s) HAL :

Mathématiques [math]/Statistiques [math.ST]
Statistiques [stat]/Théorie [stat.TH]

Résumé en anglais : [en]

The purpose of this paper is to estimate the self-similarity index of the Rosenblatt process by using the Whittle estimator. Via chaos expansion into multiple stochastic integrals, we establish a non-central limit theorem ...
Lire la suite >The purpose of this paper is to estimate the self-similarity index of the Rosenblatt process by using the Whittle estimator. Via chaos expansion into multiple stochastic integrals, we establish a non-central limit theorem satisfied by this estimator. We illustrate our results by numerical simulations.Lire moins >

Langue :

Anglais

Comité de lecture :

Oui

Audience :

Internationale

Vulgarisation :

Non

Collections :

• Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524

Source :

Harvested from HAL