Semi-parametric estimation of the long-range ...

Type de document :
Partie d'ouvrage: Chapitre
URL permanente :
http://hdl.handle.net/20.500.12210/123378
Titre :
Semi-parametric estimation of the long-range dependence parameter : A survey
Auteur(s) :
Bardet, Jean-Marc [Auteur]
Modélisation Appliquée, Trajectoires Institutionnelles et Stratégies Socio-Économiques [MATISSE - UMR 8595]
Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique [SAMOS]
Philippe, Anne [Auteur]
Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524 [LPP]
Oppenheim, Georges [Auteur]
Laboratoire de Mathématiques d'Orsay [LMO]
Taqqu, Murad [Auteur]
Stoev, Stilan [Auteur]
Lang, Gabriel [Auteur]
Laboratoire de Gestion du Risque En Sciences de l'Environnement [GRESE]
Titre de l’ouvrage :
Theory and applications of long-range dependence.
Éditeur :
Birkhäuser
Date de publication :
2003
Mot(s)-clé(s) en anglais :
fractional Gaussian noise
self-similarity
time series
FARIMA
estimation
Discipline(s) HAL :
Mathématiques [math]/Statistiques [math.ST]
Résumé en anglais : [en]
In semi-parametric models, the long-range dependence parameter is estimated without assuming that the short-range dependence structure of the covariance function is known. We review some of the estimation methods and present ...
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Langue :
Anglais
Audience :
Non spécifiée
Vulgarisation :
Non
Collections :
Source :
Harvested from HAL
Date de dépôt :
2025-01-24T18:09:23Z