Linear diffusion with stationary switching regime
Document type :
Compte-rendu et recension critique d'ouvrage
DOI :
Title :
Linear diffusion with stationary switching regime
Author(s) :
Guyon, Xavier [Auteur]
Modélisation Appliquée, Trajectoires Institutionnelles et Stratégies Socio-Économiques [MATISSE - UMR 8595]
Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique [SAMOS]
Iovleff, Serge [Auteur]
Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524 [LPP]
Yao, Jian-Feng [Auteur]
Institut de Recherche Mathématique de Rennes [IRMAR]
Modélisation Appliquée, Trajectoires Institutionnelles et Stratégies Socio-Économiques [MATISSE - UMR 8595]
Statistique Appliquée et MOdélisation Stochastique [SAMOS]
Iovleff, Serge [Auteur]
Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524 [LPP]
Yao, Jian-Feng [Auteur]
Institut de Recherche Mathématique de Rennes [IRMAR]
Journal title :
ESAIM: Probability and Statistics
Pages :
25-35
Publisher :
EDP Sciences
Publication date :
2004
ISSN :
1292-8100
English keyword(s) :
diffusion
switching regime
ergodicity
moment
Ornstein-Uhlenbeck process
switching regime
ergodicity
moment
Ornstein-Uhlenbeck process
HAL domain(s) :
Mathématiques [math]/Statistiques [math.ST]
Statistiques [stat]/Théorie [stat.TH]
Statistiques [stat]/Théorie [stat.TH]
English abstract : [en]
Let Y be an Ornstein-Uhlenbeck diffusion governed by a stationary and ergodic process X. We give condition for ergodicity of Y and give conditions that ensures existence of moment for the invariant law of Y.Let Y be an Ornstein-Uhlenbeck diffusion governed by a stationary and ergodic process X. We give condition for ergodicity of Y and give conditions that ensures existence of moment for the invariant law of Y.Show less >
Language :
Anglais
Popular science :
Non
Collections :
Source :
Files
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